量化因子选股平台
因子监控台 · 部署原型
选股日 2026-08-03 ｜ 观察期截止 2026-08-31
样本：当日主力净流入前20名 vs 净流出前20名 ｜ 基准：沪深300ETF(510300)
总览仪表盘
因子监控
选股列表
架构与部署
高流入组 T+20 平均收益
+21.82%
20只等权 · 中位数 +19.42%
低流入组 T+20 平均收益
+16.37%
20只等权 · 中位数 +15.37%
因子超额收益（高-低）
+5.45pct
持有20个交易日
基准同期收益
+1.87%
沪深300ETF 8/3→8/31
分组累计收益曲线
选股日后各观察期
跑赢基准占比（T+20）
均值易受极值影响，胜率更稳健
本期结论速览
因子方向为正：T+20 高流入组跑赢低流入组 5.45pct
短周期反转：T+5 低流入组反而更强（19.21% vs 15.36%）
板块β干扰：高流入组多为光模块、低流入组多为半导体，8月科技股普涨放大两组收益
单期样本，需在「因子监控」页滚动多期验证后再用于实盘权重
因子卡片：主力资金净流入
状态 = 近20日 IC 与分层收益的实时体检结果
本期分层：方向正确
样本：单期（滚动验证中）
拥挤度：中（高流入组集中于光模块板块）
分层收益单调性检查
有效因子应呈 Q1＞Q2＞…＞Q5 单调
IC 时间序列
上线后自动生成
IC = 每日截面 Rank(因子值) 与 Rank(未来5日收益) 的相关系数。
正式部署后，后端每日对全市场计算 IC 并在此绘制近60日曲线，
附滚动20日 ICIR（经验阈值：|IC均值|>0.03 且 ICIR>0.5 视为有效）。
本期验证采用分组法替代：高/低流入两组后续收益对比。
预警规则（自动降权触发条件）
红色
：滚动20日 IC 均值跌破 0（方向失效）→ 因子权重降为 0
黄色
：分层收益单调性连续5日破坏（Q5 > Q1）→ 权重减半并提示复核
样本股票池（40只）
点击表头排序 · 收益已扣除0基准为沪深300ETF
全部
高流入组（净流入前20）
低流入组（净流出前20）
名称
代码
分组
基准价(8/3)
T+5%
T+10%
T+15%
T+20%
T+20超额%
五层架构
③因子监控层为本平台核心特色
⑤ 展示层（本页面即原型）
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④ 打分与选股层
多因子加权合成综合评分 → 前50名股票池每日更新 · 支持按近期 ICIR 动态调整因子权重
③ 因子监控层 ★ 因子表现可观察
IC/ICIR 时间序列 · 分层收益曲线 · 单调性检查 · 失效预警自动降权 —— 本页「因子监控」标签页即此层交互原型
② 因子计算层
原始因子 → MAD去极值 → Z-score标准化 → 行业/市值中性化 → 因子库
① 数据层
日K行情 · 主力资金/北向 · 龙虎榜 · 财务(季度) · 板块成分 · 分红 —— 每日16:00定时拉取并做完整性校验
推荐技术栈
1
后端
：Python + FastAPI（量化生态最好，pandas 算因子）；任务调度用 APScheduler 或 crontab
2
数据库
：PostgreSQL，行情表按年分区，单机足够
3
前端
：本页同款方案（原生HTML + ECharts）起步，后期可换 Vue/React
4
部署
：Docker Compose + Nginx 反代，静态页放
/usr/share/nginx/html
，API 反代到
/api
本原型 → 正式版的数据接线
1
本页所有数据内嵌在
window.DATA
，当前为 2026-08 单期验证结果
2
正式版将
DATA
替换为
fetch('/api/factor/latest')
，返回同结构 JSON
3
后端每日收盘后重算：分组收益、IC、预警状态，写入 API 与数据库
4
新增因子只需在因子库注册 + 前端加一张因子卡片，监控逻辑复用
分阶段实施路线
1
第1周
：数据管道 + 资金流/动量 2 个因子 + 每日 IC 计算 —— 让因子监控台先跑起来
2
第2~3周
：补齐因子库（估值/成长/质量/动量/北向）+ 多因子打分 + 选股列表上线
3
持续
：回测引擎 + 预警推送（邮件/企微）+ 因子权重按近期 ICIR 动态优化